Najlepší indikátor trendu. Čo je to ukazovateľ striedania trendu?

Približne 80% Forex obchodníkov trpí straty,ktorých príčinou sú chyby pri rozhodovaní. Nedostatok nástrojov finančnej analýzy alebo znalostí potrebných na interpretáciu jeho výsledkov ovplyvňuje racionalitu ich činností. Navyše, široká škála nástrojov na technickú analýzu devízového trhu môže zamieňať začiatočného investora.

Nástroje technickej analýzy

Ak chcete pochopiť dynamiku trhu, pomôže to efektívnenástroje na analýzu údajov, medzi ktorými sú ukazovatele zmeny trendu. Ich cieľom je odzrkadľovať trend kurzov na menovom trhu. Indikátor trendu môže indikovať jeho smer (nahor, nadol a bočný), sily a zvrátenie. Nasledujúce indexy sa líšia:

indikátor trendov;
okamžik alebo rýchlosť zmeny miery z minulého obdobia na aktuálnu;
kurzovosť alebo volatilita kurzov;
objem obchodov;
podporu a odolnosť.

Trendové indexy

Najlepšie trendové ukazovatele sú nasledovné:

kĺzavé priemery (kĺzavé priemery v angličtine, MA), jednoduché SMA, exponenciálne EMA a vážené WMA;
konvergencia - divergencia kĺzavého priemeru MACD (konvergencia / divergencia MA)
TRIX (anglický trojitý EMA, trojitý EMA);
smerový pohyb (DX);
stredný DX (ADX);
ukazovateľ trendu;
komoditný kanál (CCI);
Parabolický SAR (anglický stop & reverse, stop and turn);
SMI (anglický index inteligentných peňazí, index "inteligentných" peňazí);
vortex (indikátor Vortex, VI);
indikátor trendu Ichimoku.

Trendové indexy pomáhajú obchodovať s jehosmerom k udržaniu dlhých pozícií vo vzostupnom trende a krátkym poklesom. Nevýhodou týchto ukazovateľov je oneskorenie v čase zvrátenia trhového trendu.

Indexy momentov

Môžete sa vyhnúť oneskoreniu pomocou indikátorovmomentu. Pomáhajú nastaviť zvrátenie cien v blízkosti dolnej alebo hornej hranice horizontálneho trendového kanála, bodov ďalšieho predaja a opätovného nákupu. Nevýhodou okamžitých ukazovateľov je predčasná signalizácia predaja v prípade rastúceho trendu a nákup v prípade pádu. Medzi tieto ukazovatele patria:

stochastický;
sily (index sily, FI);
skutočná sila (anglická verná sila, TSI);
relatívna pevnosť (index relatívnej sily, RSI);
limit (anglický konečný oscilátor, UOS);
peňažný tok (anglická peňažná tok peňažných tokov, PFI)
percentný rozsah Williamsov (Williams% R,% R).

Existujú psychologické indexy Forex: dohoda hráčov o zvýšenie (eng. bullish consensus), index angažovanosti (eng engagements of traders, COT), ktorý hodnotí celkovú situáciu na trhu, jeho tendenciu k poklesu alebo zvýšeniu kotácií.

Indexy trendov a momentov sa často nezhodujúprognózy. Napríklad, s dlhodobou mierou rastu, ukazovateľ smeru trendu stúpa, signalizujúci nákup. Zároveň momentálne oscilátory dávajú signál na spätné odkúpenie ponúkaním na predaj. Opačná situácia je zaznamenaná v období dlhého poklesu cien, keď smerový trend smeruje nadol, signalizujúci predaj. Zároveň ukazovatele miery zmeny cien trvajú na nákupe.

Indikátor intenzity trendu

Sila rastúceho trendu možno odhadnúť na základe jeho objemu,smer a vzdialenosť. Keď je záverečná sadzba vyššia ako predchádzajúca, je silná tendencia pozitívna. A naopak. Čím viac sa kurz zmenil, tým silnejší je trend. Indikátor sily trendu je vypočítaný ako výsledok rozdielu medzi poslednou a predchádzajúcou cenou pri uzatvorení objemom meny. Zvýšenie trendu je teda spôsobené nárastom ceny alebo objemu obchodov. Zmeny od -100% do 100%.

Indikátor RSI

Zobrazí sa relatívny ukazovateľ intenzity RSIako pomer kĺzavého priemeru pozitívnych zmien v záverečnej sadzbe za obdobie k súčtu kĺzavých priemerov pozitívnych a negatívnych zmien rovnakej ceny vynásobených 100. Keď sa hodnota indexu blíži k 100%, indikátor signalizuje, že mena je prekúpená a 0% je prepredaná. Extrém indexovej tabuľky, oproti smeru pohybu cien, je indikátorom zvrátenia trendu. Naopak, ak na vzostupnom trende cenový graf zobrazuje nové maximum a index sa nezmení, potom sa očakáva obrat v opačnom smere. Na určenie zmeny trendu v grafe indikátora môžete použiť údaje technickej analýzy. Signál zvrátenia trendu je taktiež konvergencia a divergencia ukazovateľa a cena - cena nasleduje smer indexu relatívnej sily.

Napríklad obchodník prejde do dlhej pozície, akMA50 prekročí hodnotu MA200 a 3-dňový RSI klesne pod nastavenú hodnotu 20%, čo signalizuje prebytok. Naopak, obchodník vstúpi do krátkej pozície, ak je MA50 pod úrovňou MA200 a RSI3 stúpne nad vopred stanovenú úroveň o 80%, čo signalizuje, že mena je prekúpená.

Indikátor MACD

Indikátor trendu MACD je založený na rozdielochexponenciálne kĺzavé priemery menšieho a väčšieho obdobia. Zvyčajne používajte 12 a 26-dňové posúvanie. Na križovatkách sa MA posudzuje ako zmena trendu rôznych časových období a vzdialenosti a relatívnej pozície stability trendu nahor alebo smerom dole. Odpočítanie sa z dlhodobého krátkodobého pohybu poskytuje oscilátor, ktorý zreteľne zohľadňuje tieto funkcie. Indikátor je druh analýzy dvoch prostriedkov.

K dispozícii je histogram a lineárny indikátor MACD.

Indikátor histogramu MACD sa vypočíta podľa vzorca: MACD = EMA₉ [A], kde A = EMA₁₂ [i] - EMA₂₆[i], kde i je cena.

Existujú tri typy signálov:

prechodom maximálneho alebo minimálneho MACD je signál, ktorý by mal reagovať po prijatí niekoľkých ďalších;
MACD prekračujúca stanovenú hranicu je základom pre otvorenie pozície;
Stredové prechodové miesto MACD tiež vyžaduje ďalšie signály.

Signály potvrdzujúce signály histogramov MACD sú indikátory hlasitosti. Odporúča sa tiež čakať na zmenu smeru k prognóze.

Lineárny MACD pozostáva z vyhladenej a nehladenej A. Tieto riadky opakujú dynamiku kurzu.

Priesečník 12-dňového riadku 26-dňového denníka zhora nadol signalizuje predaj, zdola nahor - nákup.

Hodnota, ktorá nasleduje po minimálnej alebo maximálnej dĺžke 12-dňovej čiary, je varovanie, ktoré vyžaduje potvrdenie vo forme križovatky MACD riadkov.

Priesečník lineárneho MACD s hraničnými hodnotami vyžaduje najmenej 2 potvrdzovacie signály.

Indikátor by sa mal používať aspoň raz denne na grafoch. Môže výrazne oneskoriť.

Parabolický SAR

Parabolický SAR pri zmene kurzuTrhový trend vstupuje do nového extrému, mení riadenie hraničných limitov na krátkodobý (od 50 do 5 dní) a miera zastavenia a zvratu sa približuje trendu. Indikátor zopakuje trend na priesečník úrovne SAR so zatvorením aktuálnej pozície a otvorením opačného smeru.

Počiatočná sadzba sa rovná predchádzajúcej minimálnej (maximálnej) sadzbe. Potom sa SAR vypočíta ako: SAR_{n + 1}= SARp + AF (M - SAR_n), kde:

SAR_{n + 1} - ide o cenu zastavenia otvorenej pozície,
SAR_n - toto je SAR predchádzajúceho obdobia,
AF - zvýšenie zrýchlenia z 0,02 na 0,02, keď kurz dosiahne hodnotu M.
M - nová maximálna (minimálna) sadzba.

Parabolický systém sa používa ako na určenie momentu zatvorenia polohy, tak aj na otvorenie polohy.

Indikátor komoditného kanála

Indikátor komoditného kanála je indikátorom cenového momentu a vypočíta sa ako podiel rozdielu v cene a jeho kĺzavý priemer z absolútnej odchýlky ceny vynásobenej koeficientom zníženia.

- CCI = (P_n- SMA (P_n)) / 0,015D, kde:

P_n - typická cena;
SMA (P_n) - kĺzavý priemer bežnej ceny;
D je priemer absolútneho rozdielu priemernej miery a jej SMA.

Hodnoty CCI sa pohybujú od +/- 100. Súčasne je prebytok 100 vyjadrený ako prekúpená mena a -100 označuje prebytok, čo je indikátorom zvrátenia trendu.

Predpokladá sa, že prekročenie hodnoty 100 nie jeje náhodná a vytvára príležitosť na dohodu. Mali by ste si kúpiť pri prekročení CCI 100 a predať, keď index klesne pod 100. Odporúča sa otvoriť krátku pozíciu, keď sú hodnoty indexu CCI nižšie ako -100 a zatváranie je nad -100.

MA indikátory

Pohyblivé priemery sú jednoduché, vážené a exponenciálne.

Jednoduchý MA zodpovedá aritmetickému priemeru za obdobie.

Toto je najjednoduchší a najpopulárnejší ukazovateľ.ukazuje trend. Napríklad 200-dňový SMA zostal populárnym a efektívnym nástrojom na analýzu kotácií Forexu po celé desaťročia. Vypočíta sa súčtom záverečných sadzieb za uplynulé 200-dňové obdobie a rozdelením počtu dní. Analytici zjednodušili výpočet zatvorením kurzu na 40 týždňov a výsledkom rozdelili o 40.

Ak chcete vypočítať ďalšiu hodnotu MA, odpočítajte hodnotu záverečnej sadzby pred 40 týždňami, pridajte poslednú záverečnú sadzbu a rozdeľte 40.

Priesečník línií MA s rôznou periodicitou vám umožňuje vypočítať moment zvrátenia trendu. Napríklad priesečník SMA9 a SMA14 signalizuje zmenu trendu.

Nevýhodou metódy je neustále oneskorenie signálov a jeho výhodou je jednoduchosť a možnosť použitia SAM riadkov ako línie odporu a podpory.

Index WMA

Vážené kĺzavé priemery dávajú váhu každému priebehu obdobia, ktoré klesá s odstupom od aktuálneho dňa:

- WMA = 2S (n-i) P_t-i/ (n (n + 1)), kde:

P_t-i - hodnota kurzu v čase odstránenom v i intervaloch od aktuálneho;
n je počet intervalov.

Poskytovanie väčšej váhy neskorších kurzov sa považuje za viac informatívne ako SMA. Na dlhú dobu používajte SMA a krátko (nie viac ako hodinu) - WMA alebo EMA.

Index EMA

Exponenciálny priemer sa tiež vypočítava priradením váhy kurzom, pričom sa zohľadnia všetky kurzy predchádzajúceho obdobia:

- EMA_T = EMA_t-1+ (K [Pt - EMA_t-1 ]), kde:

K = 2 / (n + 1), kde n je priemerné obdobie.

To vyhladzuje kĺzavú priemernú krivku vzhľadom k kurzom.

Pri jednej zmene rýchlosti MA reaguje dvakrát - kedyprijímanie a odoberanie hodnôt. EMA raz reaguje pri prijímaní kurzov, čím je indikátor vhodnejší. EMA tiež umožňuje otvorenie pozícií včas.

Pri analýze by sa malo nájsť priesečník priemerua graf kurzu nájdite bod za maximom alebo minimom priemeru, maximálny rozdiel medzi MA a cenou. Rovnako postupujte podľa smeru indikátora MA, ktorý indikuje smer trendu.

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor je ukazovateľom miery zmeny cien. Vypočítané pomerom rozdielu súčasnej ceny uzatvorenia P_T a minimálna cena L_n za obdobie n na rozdiel medzi maximálnou H_n a minimálna cena za obdobie L_nvynásobené 100%:

-% K = 100 (P_T-L_n) / (H_n-L_n).

Trojdňový kĺzavý priemer posledných troch% hodnôt K sa vypočíta takto:

-% D = 100 ((K₁+ K₂+ K₃) / 3).

Okrem jednoduchého priemeru sa môže použiť aj exponenciálny aj vážený priemer.

Ukazovateľ pri vyradení starých údajov môženáhle sa zmenila, čo viedlo k nestabilite a chybným signálom. Preto ak je potrebný presný indikátor trendu, tento oscilátor nie je tou najlepšou voľbou.

V prípade rozdielu medzi% K a kurzom sa očakáva zvrat.trend. Ak rýchlosť dosiahne ďalšie maximum bez maximálneho% K, potom môžeme očakávať, že klesajúci trend zmení stúpajúci trend. Naopak, ak sadzba dosiahne minimum a% K nie je, potom je potrebné očakávať zvrátenie trendu vzostupného trendu.

Signál na nákup je zvýšenie% K nad% D,a na predaj,% K klesne pod% D. Podľa vývojára je signál spoľahlivejší, ak% D už prešiel smerom k novému trendu pred prekročením% K. Najspoľahlivejšie sú nákupné signály v oblasti 10-15% a predajné signály v oblasti 85-90%.

Indikátor reverzácie trendu bez prekreslenia

Používajú sa algoritmy na výpočet ukazovateľovhistorické údaje. Každá nová cena odstráni prvú cenu za účtovné obdobie. Dokonca aj tie najlepšie indikátory trendov, ktoré prepočítavajú hodnoty pre novú históriu, môžu zmeniť svoje predchádzajúce hodnoty. Takáto zmena hodnôt pri prijímaní nových údajov sa nazýva prekreslenie indikátora.

Tento efekt je vo väčšine indexov Forex pozorovaný, a preto je potrebné znížiť vplyv takýchto zmien, je nevyhnutný indikátor zvrátenia trendu bez prekreslovania.

Nedostatok prepracovania je vždy potrebné skontrolovať.nezávisle na tom, že výraz "bez prekreslenia" sa stal populárnym a používajú bez dostatočného dôvodu vývojári bezplatných a platených ukazovateľov na propagáciu svojich produktov.

Môžete skontrolovať absenciu prekreslenia vizuálne dvoma spôsobmi:

sledovanie ukazovateľa v malom časovom rámci;
použitie na M30 a vyšších časových rámcoch na urýchlenie postupu testovacieho softvéru obchodnej platformy, čo môže urýchliť sledovanie ukazovateľa.

Indikátor zvrátenia trendu bez prečerpania -Zaujímavý a ziskový nástroj pre technickú analýzu, ale musíte brať do úvahy skutočnosť, že preškoľovanie nie je vždy nevýhodou. Stane sa dôsledkom zmeny situácie na trhu a "stratený" signál by mohol byť nesprávny.

Williams fraktály sú príkladom toho, čoprepracovanie môže byť užitočné. Keď sa objaví indikátor, mali by ste počkať na jeho potvrdenie: ak fraktál obsahuje 5 sviečok, odporúča sa otvoriť transakciu v prípade, že nedôjde k jej prebaleniu v rámci nasledujúcich dvoch sviečok. A ukazovateľ trendu bez prekreslenia zbaví obchodníka takéhoto nástroja, alebo vnesie do neho falošný pocit spoľahlivosti, povedie k strate.